Các indicator kỹ thuật không chỉ giúp nhà đầu tư xác định xu thế, tìm điểm vào lệnh mà còn dùng để thiết lập các điểm đặt cắt lỗ và take profit. Điển hình trong đó phải liệt kê indicator ATR (Average True Range), tam dịch là khoảng dao động trung bình thực tế. Bài viết hôm nay, Timhieuforex.com sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ ATR là gì và cách áp dụng indicator ATR trong giao dịch forex.
ATR là một indicator kỹ thuật được tạo ra bởi J. Welles Wilder, Jr. năm 1978 và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch forex. ATR đo lường khoảng cách trung bình giữa các đỉnh và đáy trên biểu đồ giá, cho phép nhà đầu tư biết được mức độ biến động của thị trường. ATR được tính bằng cách lấy giá trị tuyệt đối của sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong ngày, rồi tính trung bình của các giá trị này trong một khoảng thời gian nhất định.
Khi sử dụng ATR để thiết lập điểm đặt cắt lỗ và take profit, nhà đầu tư sẽ tính toán ATR và nhân với một hệ số nhất định để đặt điểm cắt lỗ và take profit. Hệ số này thường được chọn dựa trên chiến lược giao dịch của từng nhà đầu tư, nhưng thường là từ 1 đến 3 lần giá trị ATR.
Nội dung chính trong bài viết
ATR (Average True Range) là gì?
ATR viết tắt của Average True Range, hay còn được biết là khoảng dao động thực tế trung bình. Indicator này dùng để đo lường thay đổi giá trong một khoảng thời gian cố định.
Bên cạnh đó, căn cứ các khoảng trống GAP và vùng có thay đổi giới hạn đặc biệt, ATR còn có thể dự báo được giá sẽ di chuyển bao xa trong tương lai. Vì thế, ATR được nhà đầu tư tin tưởng để tác động vị trí đặt Cắt lỗ và Take Profit.
Indicator ATR được tạo ra bởi Welles Wilder – ông cũng chắc chắn là người phát minh ra các indicator RSI, PSAR và ADX.
ATR được ông chia sẻ lần đầu tiên vào năm 1978 trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Thởi điểm đó, thị trường chứng khoán có nhiều thay đổi, nên ông đã nghiên cứu và tạo ra indicator ATR để đo lường những thay đổi này. Ngày này, indicator ATR đã được ứng dụng rộng rãi trong cả thị trường forex và tiền điện tử.
Công thức tính ATR
Chu kỳ hoạt động mặc định của indicator ATR là 14 phiên (ngày, tháng, năm…) phụ thuộc vào timeframe giao dịch. ATR được tính toán dựa trên mức chênh lệch giữa mức giá cao nhất và mức thấp thấp nhất so với mức giá hiện tại trong phiên giao dịch.
Cụ thể, ATR được tính toán qua 3 bước như sau:
Bước 1: Tính True Range (TR) theo công thức sau:
TR=Max[(H − L), Abs (H − CP), Abs (L − CP)]
Trong đó:
- H là mức giá cao nhất, L là mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại.
- Abs (H − CP): Giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.
- Abs (L − CP): giá trị tuyệt đối của mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.
Dựa trên 3 giá trị tính toán trên, chọn ra giá trị lớn nhất được biết là True Range.
Bước 2: Tính ATR đầu tiên
- n =14
- TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.
Bước 3: Tính ATR
ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14
Mặc dù, công thức tính ATR có vẻ khá phức tạp, nhưng nhà đầu tư không cần phải thực hiện những bước tính toán này. Bởi vì, indicator này đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch, chỉ cần cài đặt là đã có thể áp dụng phân tích dễ dàng. Việc chia sẻ công thức ATR, chỉ nhằm mục đích giúp nhà đầu tư hiểu bản chất của indicator này mà thôi.
Bản chất của indicator ATR
ATR là một bộ dao động bên dưới biểu đồ giá được dùng để đo lường thay đổi giá trong một khoảng thời gian giới hạn. Và sau đây chắc chắn là điều ta sẽ nhận được dựa trên đường thay đổi trung bình của indicator ATR.
- Xác định điểm cắt lỗ, chốt lời
Căn cứ theo thay đổi hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể linh hoạt cài đặt những điểm cắt lỗ, chốt lời cho phù hợp. Ngoài ra, ATR có thể dùng chung với Trailing Stop giúp nhà đầu tư “gồng lãi” thuận xu thế một cách hiệu quả.
- Xác định các điểm đảo chiều
Wilder muốn tạo ra indicator ATR để xác định những vùng áp lực mua hoặc áp lực bán cao và tại đó có khả năng xảy ra đảo chiều xu thế. Cụ thể, giá trị ATR cao cho ta biết thị trường thay đổi mạnh rất mạnh, giá không có khả năng bảo vệ trong thời gian dài. Nếu ATR vượt qua 70% ngưỡng trung bình thì tỉ lệ đảo chiều xảy ra cao hơn.
Cách cài đặt ATR Indicator
Cách cài đặt indicator ATR trên phần mềm MT4 cũng tương tự như cách cài đặt các indicator khác, đều khá dễ dàng để thực hiện. Dưới đây chắc chắn là những bước cụ thể cho nhà đầu tư nghiên cứu.
- Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản.
- Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang chọn Insert >> Indicator >> Osillators >>Average True Range.
- Bước 3: Cài đặt thông số trong hộp thoại
Sau khi chọn được indicator Average True Range, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại. Khi này nhà đầu tư sẽ cài đặt các thông số cho indicator ở hộp thoại.
- Parameters: Mục Period chu kỳ mặc định là 14, nhà đầu tư có thể linh hoạt tùy chỉnh để phù hợp với công thức và timeframe phân tích. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể điều chỉnh màu sắc và độ dày mỏng của đường ATR trên biểu đồ ở phần Style.
- Hai mục Levels và Visualization, nhà đầu tư có thể đặt ở chế độ mặc định.
Tiếp theo ấn OK, như vậy là đã hoàn thành việc cài đặt indicator ATR trên biểu đồ giá.
Hướng dẫn cách áp dụng indicator ATR
Để giao dịch hiệu quả với indicator ATR, nhà đầu tư cần phải nắm rõ cách áp dụng indicator ATR mà chúng tôi chia sẻ sau đây. Từ đó, vận dụng linh hoạt cho công thức giao dịch của mình.
1. Dùng ATR để đặt cắt lỗ
Chúng ta thường đặt cắt lỗ ngay bên dưới đáy hỗ trợ gần nhất đối với lệnh Mua và bên trên đỉnh kháng cự gần nhất với các lệnh Bán. Nhưng, với cách đặt cắt lỗ này trong nhiều trường hợp nhà đầu tư sẽ bị quét SL. Indicator ATR sẽ giúp nhà đầu tư xác định điểm đặt SL dựa trên thay đổi giá tại thời điểm cài đặt.
- Nếu thị trường thay đổi mạnh (ATR cao), nhà đầu tư nên đặt cắt lỗ xa hơn.
- Nếu thị trường ít thay đổi (ATR thấp), thì đặt dừng lỗ gần lại.
Có thể nói, đây là cách đặt điểm SL an toàn, dựa trên thay đổi của thị trường. Cách làm này đã giúp nhà đầu tư hạn chế trường hợp bị quét SL, nhưng chắc chắn không thể tránh được 100%. Vì vậy, để đạt được hiệu quả, nhà đầu tư cần tiến hành backtest nhiều lần trước khi đưa vào công thức giao dịch.
Chúng ta đã nhìn thấy khả năng của ATR trong việc xác định một điểm SL cụ thể và hiệu quả. Việc linh hoạt căn cứ giá trị ATR để đo thay đổi của thị trường, rồi mới đặt SL. Tín hiệu này giúp đảm bảo an toàn và hạn chế bị quét SL.
Có một công cụ luôn dịch theo thay đổi có lợi của giá là Trailing Stop. Nguyên lý hoạt động của Trailing Stop khá đơn giản đó là việc dịch chuyển SL của lệnh đang giao dịch thuận theo xu thế. Vì vậy, sau mỗi đợt điều chỉnh, nhà đầu tư sẽ tiến hành dời SL, vừa để tối đa hóa lợi nhuận, vừa đảm bảo giữ được số tiền lãi. Khi giá di chuyển ngược so với hướng phỏng đoán thì công cụ này sẽ như lệnh SL bình thường.
2. Dùng chung ATR và Trailing Stop
ATR có thể xác định điểm đặt SL tương đối chuẩn xác. Trong khi, Trailing Stop lại gặp khó khăn trong việc đặt một điểm SL an toàn để không bị quét nhưng cũng không mất đi lợi nhuận. Vì vậy, việc dùng chung 2 công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư giải quyết vấn đề đó.
Những lúc thị trường thay đổi mạnh, thì ATR sẽ giúp Trailing Stop có một điểm đặt SL phù hợp để né được tình trạng bị quét SL và ngược lại khi thị trường ít thay đổi hơn.
Hiện tại, trên Tradingview có nhiều công thức dùng chung ATR và Trailing Stop trong giao dịch mà nhà đầu tư có thể nghiên cứu. Trong đó, ATR Trailing Stop Strategy là công thức điển hình. Mọi dấu hiệu từ việc thực hiện và chốt lệnh Mua/Bán đều rất cụ thể và trực quan như biểu đồ dưới đây.
3. Áp dụng ATR để tìm điểm chốt lời
Tùy thuộc vào dấu hiệu ATR trong bộ dao động cao hay thấp sẽ có cách xác định Take Profit phù hợp. Cụ thể như sau:
- Khi ATR nằm ở nửa trên của bộ dao động
Đường ATR tăng và dịch chuyển bên trên bộ giao động cho ta biết thị trường có thay đổi mạnh. Vì thị trường thay đổi lớn nên tiềm năng lợi nhuận cũng tốt. Nhà đầu tư có thể giãn điểm chốt lời để tăng lợi nhuận gấp đôi.
- Khi ATR nằm ở nửa dưới của bộ dao động
ATR di chuyển thấp và kéo dài cho ta biết thị trường thay đổi nhẹ nhà đầu tư nên đặt chốt lời ở mức tối thiểu (R: R = 1: 2)
Kết luận
Như vậy, chúng tôi đã hoàn thành việc chia sẻ về indicator ATR – một công cụ mạnh mẽ trong việc đo lường sức mạnh của thay đổi giá trên thị trường. Hy vọng thông qua bài viết, nhà đầu tư đã bổ sung thêm 1 công cụ đặt SL, TP hiệu quả. Có nghĩa là, nhà đầu tư có thể dùng chung ATR với các công cụ phân tích khác để đạt được hiệu quả cao trong giao dịch.